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节前效应凸显 期权成交骤降八成
查看点击:349次 2015年2月17日 

投资者陆续离场,期权市场节日效应开始显现:相对于上周五的54298张,昨日ETF期权总成交量仅12607张,下降约80%。其中认购期权5526张,认沽期权7081张。3月期权成交量约占总成交量50%,为7459张。

而从持仓的Put/Call Ratio数值来看,投资者对后市态度依旧暧昧。不少机构建议,持有现货头寸的投资者盘中逢低介入?;ば匀瞎敛呗?,以规避节假日风险。

隐含波动率止跌企稳

经过一周的调整,昨日期权市场隐含波动率已到达21%左右的位置,较上周一有将近50%的跌幅。海通期货期权部认为,从ETF50指数的波动来看,目前的隐含波动率已经达到相对平衡的位置,继续做空波动,风险正在逐步加大。

昨日上证50ETF平开于2.390点,盘中行情表现平平,整日基本延续窄幅整理走势,尾盘报收于2.394点,微涨0.004点,涨幅0.17%;50ETF份额日内成交656万手,成交金额15.7亿元。技术面上,K线虽收六连阳,但依旧位于5日及10日均线区间震荡,疲软态势未改,行情仍然缺乏有效量能配合。

大盘方面,16日上证综指收盘3222.4点,涨0.6%;量能方面较前日明显萎缩,两市合计成交5411亿元,其中沪市成交2660亿元;沪市资金流动实现净流入63亿元,资金面较前一交易日相当。

期权方面,成交量走低,节前效应明显。相对于上周五的54298张,昨日ETF期权总成交量为12607张,减少约80%。其中认购期权5526张,认沽期权7081张。3月期权成交量约占总成交量50%,为7459张。3月认购难得集体同步跟涨,3月认沽全部飘绿,尽管现货与期权价格的联动性在昨日表现明显,但日内成交较上周五有大幅下滑,甚至是上市以来最低,其中9月执行价为2.25和2.3的认购期权全天0成交。长江期货研究员李富分析,这可能与春节临近交易意愿下降相关,而持仓量仍处高位或说明参与者持仓过节意愿较高。隐含波动率较上一交易日有所上升,但仍处相对低位,认购与认沽的隐含波动率差距在缩小,这是一种理性回归。

牛市价差策略依旧适用

策略方面,银河期货期权部檀君君表示,虽看好行情,但依旧建议持有现货头寸的投资者盘中逢低介入?;ば匀瞎敛呗?,规避节假日风险。另外牛市价差策略依旧适用当前行情,建议继续持有。

消息面上,商务部数据显示1月实际使用外资139.2亿美元,同比增长29.4%,全国吸收外资呈现良好势头;路透社消息表示中国预计两会将把7%定为今年经济增长目标,中国当局正努力下调利率、增加流动性以对抗通缩风险,并希望保持就业强劲,从而能够推进改革,因而节后有望更多利好出台。

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